Capitólio fica na região da Serra da Canastra. É uma das várias cidades banhadas pelos lago de furnas, também conhecida como “Mar de Minas”.

O lago de Furnas inundou boa parte da região, as águas do Rio Grande alagaram casas, fazendas e vilarejos, representando naquela época grande prejuízo para a economia local.
 
Surgiu então um belíssimo lago que hoje agita o turismo na cidade com passeios de lancha pelos cânions e cachoeiras.